Au cours des derniers mois, j’ai travaillé avec enthousiasme sur un certain nombre de systèmes de trading automatisés, essentiellement des algorithmes qui permettent à un système informatique de prendre mes métiers pour moi.

L’ idée est que je fournisse au logiciel informatique, fourni par mon courtier, un code délicatement tissé et le logiciel place automatiquement les transactions pour moi sur le marché boursier. Une fois que cela fonctionne, le plan est que je serai juste en mesure de m’asseoir et laisser l’ordinateur faire le trading pendant que je pourrai vivre le rêve (doigts croisés) !

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Les systèmes que j’ai conçus prennent des métiers dans les deux sens, longs ou courts selon les critères que j’ai intégrés au programme.

Je négocie avec succès depuis plusieurs années maintenant et les systèmes automatisés que je développe sont conçus pour reproduire le plus près possible les transactions manuelles que j’ai prises et les systèmes de trading que je partage à notre journée Cours de Trading et Forex Trading.

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Jusqu’ à aujourd’hui, je n’ai testé mon système automatisé que sur un compte de démonstration avec IG, en utilisant le logiciel de cartographie de démonstration ProRealTime. En utilisant une combinaison de leur système de rétrotests et de métiers basés sur des démonstrations en direct, j’ai progressivement affiné le système, taillé, étendu et taillé à nouveau jusqu’à ce qu’il commence à produire des résultats utiles.

Sur la base des résultats que j’ai réussi à obtenir avec le système de démonstration, mes algorithmes ont produit des transactions facilitant une croissance du capital de 100% en trois mois (une stratégie à haut risque a même produit un gain de £250k en trois mois sur la base d’un solde de départ de 10 000£ !). Sait trop beau pour être vrai ? Je le pensais aussi jusqu’à ce que le système réplique les résultats maintes et maintes fois. Je ne pouvais pas croire mes yeux au début, mais j’ai vérifié et vérifié deux fois les résultats et ils ont semblé être corrects.

Donc, avec de grands espoirs et avec la première phase de test complète le temps est venu de tester le système dans le trading en direct compte avec de l’argent réel. Je commencerai le système avec une petite taille de position jusqu’à ce que je sois certain qu’il fera ce que je veux qu’il fasse. Si et quand le système me prouve qu’il est couronné de succès, j’augmenterai graduellement la taille de ma position.

Le temps est venu de vivre le rêve et de laisser les algorithmes faire le travail.

Le premier jour de trading LIVE avec le système de trading automatisé

Aujourd’hui, c’était le premier jour de trading en direct pour mes systèmes de trading automatisés. Le système avec lequel j’ai commencé fonctionne sur le graphique DAX 1 minute et prend beaucoup de métiers !

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir la courbe des actions du jour en haut et le graphique des prix chandelier en bas.

Le système a fait un bon départ, 75 points de profit le premier jour.

Vous remarquerez que le graphique commence à 10h du matin. Le DAX ouvre à 8h heure du Royaume-Uni et j’avais prévu démarrer le système de trading en direct dès le début de la journée de négociation, cependant que j’ai chargé l’algorithme dans le système de trading en direct, j’avais des données contradictoires apparaissant sur mes graphiques qui nécessitaient une enquête avant le lancement.

Je cours une version démo du système à côté de la version live afin de pouvoir comparer les performances. Alors que j’ai contre-testé mon système sur les graphiques en direct pour la première fois, les résultats des trois derniers mois ont été très différents. La démo et les systèmes live fonctionnaient avec le même code, donc c’était un peu préoccupant.

Après quelques travaux de détective, les principales différences semblaient se réduire au glissement sur les entrées et les sorties sur le système en direct qui n’étaient pas évidentes sur le système de démonstration. C’est ennuyeux de deux façons :

1) Le glissement est ennuyeux (glissement est lorsque le courtier échoue essentiellement à exécuter les transactions au niveau de l’ordre, il produit l’effet d’une charge supplémentaire) et à mon avis inutile lorsque le courtier reflète effectivement le marché, comme ils semblent le faire.

2) Puisque le système de démonstration est effectivement censé être un image miroir du système live, pourquoi ne peuvent-ils pas appliquer les mêmes résultats ? Certains diront peut-être que c’est trompeur. Cela est probablement dû au logiciel (ProRealTime), au système de démonstration et au système live s’exécutant sur différents serveurs informatiques.

Quoi qu’il en soit, malgré les frais supplémentaires de courtier, les résultats des tests rétrospectifs en direct étaient toujours très positifs, donc à 10h du matin, j’ai décidé de mettre le système en direct.

À 10h du matin, le système de démonstration était déjà bien en crédit pour la journée et il a effectivement atteint un bénéfice de 200 points à 14h. Puisque le programme est conçu pour s’arrêter pour la journée une fois que le système atteint 200 points (il prend l’argent et les banques) le système de démonstration a pris le reste de la journée de congé.

Pendant ce temps, mon système live n’avait atteint que 120 points à 14 heures et n’avait donc pas atteint le point de coupure. Le bénéfice du système en direct a ensuite diminué à 75 points, car le système commercial américain a produit des conditions commerciales difficiles tout au long de l’après-midi.

La bonne nouvelle est que la comparaison des métiers que les deux systèmes ont pris, il n’y a que des différences sur une petite poignée de métiers. Donc je vais juste être vigilant et continuer à comparer les résultats dans les prochains jours.

Résultats du système en direct : 75 points de profit avec un taux de gain de 58%.

deuxiéme jour:

Dans l’ensemble, c’était une journée mixte. Le système a perdu 10 points en tout, mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Avec un jour gagnant de 75 points hier et un jour rouge de 10 points aujourd’hui, il me laisse vert de 65 points sur les deux jours.

Nous avons eu un bon départ ce matin, le système a généré des profits temporaires de près de 50 points à 10 heures du matin. Il a ensuite fait une série de perdants pendant les quatre heures suivantes et, à 14h30, il était en baisse de 120 points.

J’ ai conçu le système pour avoir une pause entre 14h20 et 15h car c’est souvent une période difficile pour le trading à court terme alors que les marchés américains s’ouvrent. Aujourd’hui, lorsque la session américaine a débuté, elle a donné vie au DAX et le trading est passé d’un marché saccadé à un marché très changeant.

À 120 points en bas, le système a commencé à construire une position courte après un long mouvement de tendance haussière. Nous avions six positions ouvertes à une étape et ce métier définirait le jour. Soit il perdrait et le système s’arrêterait pour la journée (j’ai placé une perte d’arrêt journalière de 150 points sur le système), soit nous reprendrions les affaires.

Nous avons eu un bon gagnant — plus de 50 points sur un seul métier.

De là, le système a reculé presque tout le terrain qu’il a perdu lors de la séance du matin, terminant à peine 10 points sur le journée.

Jour 2 — Analyse du système

Dans l’ensemble, le système automatisé en direct a terminé environ 25 points sur les performances du système de démonstration fonctionnant exactement sur le même code. Le système fonctionnant sur le compte de démonstration a fait un petit bénéfice aujourd’hui. C’est un peu décevant car aujourd’hui je ne peux que mettre la différence au glissement, une charge de courtier.

Heureusement, je sais que ce système devrait être extrêmement rentable sur un certain temps car il est basé sur des métiers que j’ai pris manuellement pendant plusieurs années.

Même avec le trading manuel, nous souffrons de glissement, c’est juste une partie de l’activité de trading en ce moment. Nous alignons les poches de nos courtiers. Je suis d’accord avec ça tant que je doublerai mes propres poches en même temps ! !

Le dérapage était principalement faible mais s’est produit sur presque toutes les transactions. Il mange des bénéfices, surtout dans le commerce à court terme comme celui-ci. Mon système effectue en moyenne 100 transactions par jour, donc le glissement fait mal.

Les bonnes nouvelles est que nous avons seulement besoin d’un petit avantage pour être très rentable dans le commerce. Même avec un taux de victoire de 54%, nous pouvons gagner de l’argent avec ce système.

Je m’attends à ce que ce système soit en moyenne 30 points de profit par jour. 30 points par jour sur plusieurs mois et années signifie beaucoup d’argent. Basé sur les deux premiers jours avec le système, je suis encore sérieusement optimiste.

Troixiéme jour: mon système automatisé frappe son stop loss

 

Le troisième jour a mal commencé et s’est mal terminé pour mon système. C’était un jour rouge stop loss, en baisse de 156 points. Cela a porté le P&L de trois jours à -93 points.

Parfois, les conditions du marché ne conviennent pas à mon système (ou à tout système impliquant une tendance à suivre), c’était un de ces jours. Le marché était agité, avait très peu d’échappées et présentait une faible volatilité. Nous avons des jours comme celui-ci, mais heureusement la plupart des jours offrent plus d’opportunités.

Les résultats étaient si médiocres aujourd’hui que mon système a frappé la perte d’arrêt de 150 points à 11h40 et s’est fermé pour la journée. Le seul consolation un jour comme celui-ci était que le stop loss fonctionnait comme prévu sur le système.

Ce système a des profits quotidiens de prise à 200 points actuellement et un stop loss à 150. Statistiquement sur une période de temps, c’est le bon mélange. Plus grand nombre de jours gagnants que les perdants et un système de gestion des risques qui produit d’excellents résultats sur une période plus longue.

En regardant le système de rétrotest que j’ai en cours d’exécution, si la perte d’arrêt n’existait pas alors le système a mieux fonctionné dans l’après-midi et a récupéré certaines des pertes. Cependant, avec n’importe quel système commercial, nous devons nous en tenir aux règles et le stop loss est en place pour une bonne raison (pour nous assurer que si les choses tournent mal, nous pouvons récupérer sans trop de perte en capital).

Je suis généralement satisfait de la façon dont la plate-forme a fonctionné en termes de gestion de mon système aujourd’hui. Nous avons encore beaucoup de glissement sur les métiers, mais pas plus que les autres jours.

Chaque système commercial et chaque trader a des périodes gagnantes et perdantes, c’est du commerce ! Sur une période de trois mois, je m’attendrais à ce que ce système ait environ trois jours verts pour chaque jour rouge et que les jours verts soient plus grands que les rouges et c’est ainsi qu’il va croître mon compte.

Légers changements nécessaires au système

Après avoir terminé mon analyse au cours des trois premiers jours, je vais apporter un léger changement au système du jour au lendemain.

Le dérapage que je reçois n’est pas trop grave, mais il se produit sur presque tous les échanges. Il est donc logique de modifier le système pour qu’il prenne moins de métiers. J’ai trouvé un moyen de réduire le nombre de transactions effectuées de 15 % et de réduire la rentabilité du système de seulement 5 %. Ce changement améliorera donc le gain par transaction et dérisquera légèrement le système. Elle devrait produire des résultats plus cohérents à long terme.

Essentiellement, le système fonctionnera avec moins de postes ouverts au fur et à mesure qu’il s’échelonne sur les métiers. Il faudra moins de transactions aux extrêmes du marché. Je vais faire le changement et voir comment il se met en place au cours des prochains jours.

Quatriéme jour: une mini récupération — Trading automatique avec IG et ProRealTime

 

 

Après un coup d’éclair hier, c’était bon de voir mon système faire de l’argent ce matin. Dans le premier graphique ci-dessus, vous pouvez voir dans la courbe des actions en haut du graphique que le système a progressivement accumulé des gains toute la matinée.

À un moment donné, le système a augmenté de 155 points. Le niveau de profit de prise pour le système est de 200 points, de sorte que le potentiel du système était seulement un ensemble de transactions loin de fermer pour la journée dans une situation de profit maximum.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon, car il y avait un événement de nouvelles à 13h30 qui sortait des États-Unis. Les événements d’actualité peuvent modifier le climat commercial d’un marché en quelques minutes.

Vous noterez dans les deux graphiques ci-dessus que dans le premier prix s’enroulent progressivement vers le haut. Il s’agit d’un joli tableau à la recherche pour les métiers. Belles balançoires et une tendance haussière. Le deuxième graphique semble complètement différent. Il n’a fondamentalement pas de rythme à elle. Il y a beaucoup de zigzags alors que le marché s’enroule progressivement vers le bas. Ce sont des conditions commerciales horribles et non pas favorables à mon système automatisé.

Malgré les horreurs de l’après-midi, nous avons terminé la journée positive aujourd’hui. Jusqu’à 44 points. Un résultat créditable.

En ce qui concerne la façon dont le système live a fonctionné, il a effectivement mieux fonctionné que le système que j’ai exécuté sur la démo. Cela est dû aux légères modifications que j’ai faites du jour au lendemain ayant un effet positif. Bonne nouvelle. En grande partie, les commandes ont été prises et terminées aux niveaux corrects (assez près), donc je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées.

Nous sommes maintenant en baisse de seulement 47 points au total. Espérons que nous pourrons y revenir et demain.

cinquiéme jour: Jour rouge

 

Malheureusement, nous avons eu un autre jour de stop loss aujourd’hui. Le système était en panne de 153 points à 12h et comme le retrait quotidien maximum du système est de 150 points, il s’est arrêté pour la journée.

Essentiellement, le climat commercial était le même qu’hier après-midi. Hoppy, pas d’échappées et de trading contenus dans une très petite gamme. Ce système tire parti des tendances du marché et de l’élan. Quand il n’y a pas d’élan, le système perd de l’argent.

Tous les systèmes commerciaux souffrent de périodes de réduction et c’est l’une de ces périodes pour ce système. Heureusement, historiquement, ils n’ont pas duré très longtemps, une semaine au maximum. Malheureusement, c’était la semaine où j’ai mis le système en service et il a coïncidé avec une période de retrait.

Nous terminons la première semaine de trading avec notre système automatisé en baisse de 200 points.

Exécuter le système le plus rétrospective une fois de plus, nous obtenons la confirmation que le système fonctionne à long terme et que cette semaine n’est qu’un problème. Voici les résultats de rétrotests de trois mois pour ce système :

 

Résultats de démonstration de 3 mois pour le système de trading automatisé 14 septembre 2018

3400 points sur trois mois (34% basé sur le capital de départ de 10 000£ et le trading à 1£ par point — chiffres nominaux et seulement illustratif car je négocierai un compte de taille différente avec une taille de position différente — mais cela nous donne une idée de ce que le système peut faire) !

Vous pouvez voir ci-dessus que le taux de gain pour le système est de 54% par transaction, le gain moyen par transaction est de 9,89 points et la perte moyenne est de 9,28. Le gain moyen par transaction est d’environ 1 point par transaction. Très rentable à long terme.

Au bas de l’image ci-dessus, vous pouvez voir le retrait maximal sur trois mois est de 318 points et le « rattrapage » maximum est de 3886 points. Cette donne une idée plus claire de ce que nous verrons probablement au fil du temps.

Comme toujours nous négocions, le bord de n’importe quel système est assez petit et nous pouvons nous attendre à gagner et perdre des périodes.

Je reste satisfait de la façon dont le système a fonctionné en termes de fonctionnalité au cours de la première semaine. Évidemment, j’aurais aimé avoir fait un départ gagnant, mais c’est la raison pour laquelle nous devons commencer tout nouveau système avec une faible taille de position. Une fois que nous commencerons à gagner, j’augmenterai ma taille par métier.