Au cours des derniers mois, j’ai travaillé avec enthousiasme sur un certain nombre de systèmes de trading automatisés, essentiellement des algorithmes qui permettent à un système informatique de prendre mes métiers pour moi.L’ idée est que je fournisse au logiciel informatique, fourni par mon courtier, un code délicatement tissé et le logiciel place automatiquement les transactions pour moi sur le marché boursier. Une fois que cela fonctionne, le plan est que je serai juste en mesure de m’asseoir et laisser l’ordinateur faire le trading pendant que je pourrai vivre le rêve (doigts croisés) !Les systèmes que j’ai conçus prennent des métiers dans les deux sens, longs ou courts selon les critères que j’ai intégrés au programme.Je négocie avec succès depuis plusieurs années maintenant et les systèmes automatisés que je développe sont conçus pour reproduire le plus près possible les transactions manuelles que j’ai prises et les systèmes de trading que je partage à notre journée Cours de Trading et Forex Trading.Jusqu’ à aujourd’hui, je n’ai testé mon système automatisé que sur un compte de démonstration avec IG, en utilisant le logiciel de cartographie de démonstration ProRealTime. En utilisant une combinaison de leur système de rétrotests et de métiers basés sur des démonstrations en direct, j’ai progressivement affiné le système, taillé, étendu et taillé à nouveau jusqu’à ce qu’il commence à produire des résultats utiles.Sur la base des résultats que j’ai réussi à obtenir avec le système de démonstration, mes algorithmes ont produit des transactions facilitant une croissance du capital de 100% en trois mois (une stratégie à haut risque a même produit un gain de £250k en trois mois sur la base d’un solde de départ de 10 000£ !). Sait trop beau pour être vrai ? Je le pensais aussi jusqu’à ce que le système réplique les résultats maintes et maintes fois. Je ne pouvais pas croire mes yeux au début, mais j’ai vérifié et vérifié deux fois les résultats et ils ont semblé être corrects.Donc, avec de grands espoirs et avec la première phase de test complète le temps est venu de tester le système dans le trading en direct compte avec de l’argent réel. Je commencerai le système avec une petite taille de position jusqu’à ce que je sois certain qu’il fera ce que je veux qu’il fasse. Si et quand le système me prouve qu’il est couronné de succès, j’augmenterai graduellement la taille de ma position.Le temps est venu de vivre le rêve et de laisser les algorithmes faire le travail.
Le premier jour de trading LIVE avec le système de trading automatisé
Ce matin, c’était le baptême du feu pour mes systèmes de trading automatisé, version live. J’ai choisi de lancer le système sur le DAX en unité de temps 1 minute, histoire de ne pas manquer d’occasions. Sur le graphique, la courbe de capital grimpe en haut, les chandeliers s’animent en bas. Le résultat : 75 points gagnés, dès la première journée.
Le graphique ne démarre qu’à 10h. Le DAX ouvre pourtant à 8h (heure britannique) ; mon idée initiale était de démarrer le système dès l’ouverture, mais en chargeant l’algorithme, j’ai constaté des incohérences dans les données. Impossible de foncer tête baissée, j’ai dû enquêter avant de lancer la machine.
Pour mieux comprendre l’écart de performance, je fais tourner la version démo en parallèle de la version live. Pourtant, premier couac : malgré le même code, les résultats sur trois mois divergent nettement. Après quelques investigations, la cause se précise : le fameux glissement. Sur le système live, l’exécution n’est pas toujours fidèle au niveau d’ordre visé, alors que sur la démo, tout paraît parfait.
Deux points me gênent :
- Le glissement, ce surcoût caché qui grignote les profits, alors que le courtier prétend refléter le marché.
- La démo est censée être un miroir du réel. Pourquoi les résultats divergent-ils autant ? Certains y verraient une forme d’illusion. Probablement, tout s’explique par la différence de serveurs entre ProRealTime, la démo et le live.
Malgré tout, les tests live restent largement positifs. À 10h, le feu vert est donné, le système prend la main. À ce moment-là, la démo affiche déjà un joli crédit pour la journée et finit même à 200 points de gain à 14h. Le programme étant prévu pour s’arrêter une fois ce palier franchi, il a pris le reste de la journée pour lui. Pendant ce temps, le live plafonne à 120 points à la même heure. Il n’atteint pas le seuil d’arrêt et le bénéfice s’effrite jusqu’à 75 points, la volatilité américaine compliquant les affaires l’après-midi.
Bonne surprise tout de même : la comparaison des trades montre très peu de différences concrètes entre les deux versions. Je reste donc attentif, prêt à analyser chaque écart dans les prochains jours.
Premier bilan du live : 75 points de profit, 58% de trades gagnants.
Deuxième jour
Ambiance contrastée pour cette deuxième session. Le système finit la journée avec 10 points de perte, mais ce chiffre ne raconte pas tout. Avec +75 points la veille, le solde reste positif : +65 points en deux jours.
La journée commence bien, avec près de 50 points de profit engrangés dès 10h. Mais la suite s’annonce moins glorieuse. Quatre heures consécutives de trades perdants, et à 14h30, le système accuse un recul de 120 points.
J’ai intégré une pause automatique entre 14h20 et 15h, période souvent piégeuse avec l’ouverture des marchés américains. L’arrivée de Wall Street secoue le DAX : un marché agité, volatilité en hausse. À -120 points, le système opte pour une position vendeuse après une longue phase haussière. Six positions ouvertes en simultané : le sort de la journée se joue là. En cas de perte, le système s’arrête (le seuil de perte quotidien est fixé à 150 points). Si ça gagne, tout peut repartir.
Le système décroche alors un beau gain, plus de 50 points sur un seul trade, et parvient à remonter la pente, finissant à -10 points sur la journée.
Jour 2, Analyse du système
Globalement, le système en réel termine environ 25 points derrière la version démo, pourtant fondée sur le même code. La démo termine légèrement positive. Ce décalage, je l’attribue encore au glissement, encore et toujours.
Heureusement, l’expérience montre que ce type de système finit par engranger des profits sur la durée, car il s’appuie sur des stratégies que j’ai éprouvées manuellement depuis des années. Même en trading manuel, on subit le glissement : une réalité du métier, qui enrichit d’abord le courtier, mais tant que mes gains suivent, je m’en accommode.
Le glissement reste contenu mais affecte quasi chaque trade. Sur un système qui enchaîne en moyenne 100 ordres par jour, l’impact est palpable.
La bonne nouvelle, c’est qu’il suffit d’un petit avantage statistique pour que le système soit rentable. Avec 54% de trades gagnants, le potentiel de profit est là.
Je vise, en moyenne, 30 points par jour. Sur plusieurs mois, ces chiffres font la différence. Après deux jours, ma confiance reste intacte.
Troisième jour : mon système automatisé touche le stop loss
La troisième journée débute mal et s’achève de la même façon. Un stop loss encaissé, -156 points. Le P&L sur trois jours affiche désormais -93 points.
Il arrive que le marché ne soit pas favorable à ce type de système, surtout quand il s’agit de stratégies suivant la tendance. Ce jour-là, le marché était heurté, sans direction claire, très peu volatil. Ce genre de sessions existe, heureusement elles restent minoritaires.
Le système a coupé net à 11h40, stop loss déclenché à -150 points. Seul point positif : la sécurité a fonctionné sans accroc.
Le dispositif prévoit actuellement un stop loss journalier à 150 points et une prise de profit à 200. Sur le long terme, ce ratio s’avère payant : plus de journées gagnantes que perdantes, avec un risque maîtrisé.
Si l’on examine les backtests, sans cette limite, le système aurait pu effacer une partie des pertes dans l’après-midi. Mais respecter la discipline, c’est protéger le capital et accepter que certaines journées s’arrêtent prématurément.
La plateforme a bien rempli son rôle en matière de gestion automatique. Le glissement s’est encore invité, mais sans excès par rapport aux jours précédents.
Chaque stratégie, chaque trader traverse des phases positives et d’autres moins glorieuses : c’est la réalité du trading. Sur trois mois, j’attends trois jours verts pour un jour rouge, avec des gains supérieurs aux pertes. C’est ainsi que le compte doit croître.
Ajustements à prévoir
Après cette analyse, un léger réglage s’impose. Le glissement n’est pas catastrophique, mais il sape une partie des profits sur la masse d’ordres exécutés. Pour y remédier, je vais réduire le nombre de trades de 15% tout en n’impactant la performance que de 5%. Résultat : plus de régularité, un risque moindre.
Concrètement, le système ouvrira moins de positions en même temps et évitera de s’exposer sur des extrêmes de marché. Ce changement devrait renforcer la cohérence des résultats à long terme. Je vais l’implémenter et observer les effets dans les prochains jours.
Quatrième jour : mini-rebond, Trading automatique avec IG et ProRealTime
Après la tempête, un peu de répit. Ce matin, le système reprend du poil de la bête. Sur le premier graphique, la courbe de capital grimpe doucement durant toute la matinée. À un moment, +155 points. Le seuil de prise de profit est à 200, l’objectif n’est pas loin.
Mais à 13h30, un événement économique américain change la donne. En quelques minutes, l’ambiance du marché bascule.
Sur le premier graphique, la tendance est claire, propice aux gains. Sur le second, le marché oscille sans relief : des allers-retours incessants, aucune dynamique. Ces conditions ne conviennent pas à mon système automatisé.
Malgré une après-midi compliquée, la journée se termine en positif : +44 points. Ce résultat, je le dois notamment aux ajustements apportés la nuit précédente. Le système live a même surpassé la version démo. Les ordres ont globalement été exécutés aux niveaux attendus, ce qui est encourageant.
Au cumul de la semaine, la perte n’est plus que de 47 points. Il reste à confirmer cette tendance les jours suivants.
Cinquième jour : nouvelle journée rouge
Nouvel accroc, le système encaisse un stop loss de 153 points à midi. Comme la limite de perte quotidienne est fixée à 150, le trading s’arrête pour la journée.
Encore une fois, le marché manque de dynamique, peu d’opportunités, beaucoup de faux départs. Ce système est conçu pour capter les tendances et profiter de l’élan ; sans mouvement, il s’essouffle.
Tous les traders rencontrent des périodes creuses, c’est inévitable. Malheureusement, la mise en route du système a coïncidé avec une phase de repli. Résultat de la première semaine : -200 points.
En repassant sur les backtests, les chiffres restent rassurants sur la durée. Voici ce que montrent trois mois de tests sur ce système :
Sur trois mois en démo, le système a généré 3400 points (soit 34% de gain sur un capital de 10 000£, en tradant 1£ le point, les chiffres sont donnés à titre d’illustration, car la taille du compte et des positions variera). Cela donne une idée du potentiel du système automatisé.
Le taux de réussite est de 54% par trade, avec un gain moyen de 9,89 points et une perte moyenne de 9,28. Autrement dit, le gain net moyen par trade tourne autour de 1 point. Sur le long terme, la rentabilité est bien présente.
Le drawdown maximal sur trois mois s’élève à 318 points, le « rattrapage » maximal atteint 3886 points. Ces données offrent un aperçu concret de ce qui attend le système au fil du temps.
Comme souvent dans le trading, l’avantage d’un système est ténu : il faut s’attendre à traverser des phases gagnantes et d’autres plus compliquées.
Dans l’ensemble, la première semaine confirme la robustesse du système automatisé en termes de fonctionnement. Bien sûr, j’aurais préféré un démarrage victorieux, mais cela rappelle pourquoi il est judicieux d’engager des tailles de position modestes au lancement. Dès que la dynamique sera enclenchée, l’augmentation des mises suivra naturellement.
Le marché n’attend jamais, et demain, tout peut basculer à nouveau. À l’écran, l’algorithme reste aux aguets.
